Но вот если под вопросом понималось изменение иконки программы самой запущенной программой. То я думаю, это невозможно.
Конечно можно попробовать создать две программы и сделать следующее.
При запуске одной программы, если надо сменить иконку, то прога сохраняет свои данные (например, в файл) и закрывается, запуская вторую прогу. Вторая прога "вскрывает" незапущенную первую и меняет иконку (иконки). Потом она запускает первую и закрывается сама. А первая загружат свои данные и работает уже с новой(ми) иконкой(ми).
Вот что я имел в виду...
