| Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате |
| Форум программистов > Алгоритмы > Чем корреляция отличается от ковариации? |
| Автор: Royan 24.3.2011, 05:19 |
| Всем привет, такой вопрос, хочу до конца понять в чем тут разница. Если только в том, что корреляция нормализована на интервале от -1 до 1, то тогда вопрос снимается. Просто такое ощущение, что я еще чего-то не догоняю |
| Автор: Pavia 24.3.2011, 06:13 | ||||
| Royan, Термины разные, назначения разные. Про корреляция читай внимательно определение. http://bse.sci-lib.com/article064947.html
У ковариации есть строгое математическое определение. А у корреляции функции нет. В качестве меры корреляции можно использовать любую функцию.
В одном из вариантов да. |
| Автор: DRUID3 15.4.2011, 09:59 | ||||
Нет... Это бред. И корреляция не нормирована... Это коэффициент корреляции нормирован.
О, ужас,  ... У корреляции тоже строгое математическое определение... Это просто в WiKi иногда закрадываются шутники... И это определение очень простое и понятное...Просто, видимо, путаница от т.н. коэффициента корреляции Пирсона смысл которого - выявление линейной зависимости через ковариацию. Вот так, да  ... Формула как у коэффициента корреляции, но с ковариацией... Вобщем как закат, но только зеленый...P.S.: мда, статья в WiKi не блещет подачей, только запутывает... |
| Автор: Pavia 15.4.2011, 15:35 | ||
DRUID3,
А я ссылку давал не на википедию, а на Большую Соловецкую Энциклопедию. А её составляли профессионалы. |
| Автор: esperanto 27.4.2011, 00:11 |
| Кореляция это косинус угла между распределениями. Ковариация это скалярное произведение между распределениями. ----------- Разница такая же как между косинусом угла и скалярным произведением двух векторов. Зная скалярное произведение и поделив его на нормы векторов получим косинус угла. вот и все удачи |
