Цитата(AntiInt @ 3.12.2013, 06:06  ) |
| а интересует вот именно архитектура бота, |
И опять же сначала конкретезируйте задачу - это будет у вас какой-то сервис, или только десктопное приложение? Или какая-то расширяемая платформа наподобие того же МТ?
Все же попробую обозначить основные узлы: ядром любого торгового робота конечно же является код, "принимающий решения" о торговых операциях. Писать этот код нужно на абстрактном API, не зависящем от конкретных поставщиков котировок, торговой платформы, индикаторов и т.д. Т.е. для этого "ядра" все узлы, которые могут быть замещены, должны быть инкапсулированы. Но этот принцип думаю вам и так понятен.
Далее, возможно будет расширяться сама логика этого ядра, например вы захотите поддержать подключение различных торговых стратегий со стороны, написанных другими кодерами в обнимку с трейдерами. В таком случае, ваше "ядро" становится эдакой "средой выполнения" с набором каких-нибудь стандартных инструментов, базовых классов и средств запуска всего этого. А конкретная логика принятия торговых решений - пишется уже на базе такого ядра. Главное - максимально изолировать логику принятия решения (и предоставить ей согласованный и удобный API), потому что это самая изменяемая часть подобных систем.
Из остальных узлов можно конечно же выделить:
Поставщика котировок - сущность, на вход получающая какие-то исходные данные по рынку, например инструмент (акцию/валюту) и время начала торгов, а на выходе - массив котировок (грубо говоря). Реализация должна быть заменяемой, т.к. для получения котировок можно подключать разные сторонние сервисы, и у каждого может быть свой API.
Торговая платформа - сущность, принимающая на вход ваше "торговое решение" и обеспечивающее его интерпретацию доставку до конкретного торгового сервиса, торговый сервис (как правило сторонний) проводит ваш ордер дальше - вплоть до конкретной биржи, и обеспечивает фидбек и трекинг(отслеживание состояния) по этому ордеру.
Индикаторы - сущности, которые на вход принимаю рыночные данные (например котировки), а на выходе предоставляют дополнительную информацию, характеризующую рынок, которая используется для дальнейшего принятия торговых решений. Индикаторы вы можете тупо и бодро кодить своими силами или опять же воспользоваться сторонними сервисами. Главное - не забывайте об инкапсуляции и заменяемости подобных компонентов.
В принципе "приниматель решений" тоже может являться каким-то сторонним сервисом. Всё зависит то того - что именно вы продаёте в своём продукте.
Не стоит также забывать о клиентском модуле - который должен также быть расширяем и предоставлять удобный интерфейс для наблюдения и управления состоянием вашего торгового робота/платформы.
Ну и конечно фундамент всей системы - данные. Необходимо как можно раньше решить что и где вы будете хранить. Те же акции - их набор, имена, сопоставленная индустрия т.д. - это мета информация, которая создаётся не вами, а запрашивается с сервиса котировок/торговой платформы и т.д. однако юзерам может потребоваться хранить связанные с акциями данные - например статистические показатели, вычисленные вашей системой. Возможно потребуется экспортировать/импортировать эти наборы акций с машины на машину (или с аккаунта на аккаунт) и при этом поддерживать их согласованность с используемыми торговыми платформами, чтобы например не попытаться открыть сделку по акции, которой уже нет на бирже.