Есть 2 подхода к решению задачи.
Первый. Разобрать документацию по какому-либо графическому формату. Например, это может быть формат 3ds.
В сети есть исходные коды для Delphi по его разбору, так что не поленись, поищи, поисковики никто еще не отменял.
Или через альтернативный экспорт, например, в AutoCaD-фомат (DXF).
Второй. 3DMAX имеет встроенный скриптовый язык, который ты можешь испоользовать для написание кода для создание собственного формата файла 3D-сцены. Это требует знаний основ 3D-графики, плюс знание самого скрипта MAX'а. Есть также готовые решения, опять же можешь найти в сети (поищи по ключевому слову "mega" - это название файла скрипта, написанный специально для импорта 3D моделей из Макса. Заодно, может быть, наткнешься на соответствующую статью, в которой рассказывается в деталях, как это происходит).
Затем тебе потребуется реализовать чтение/построение/отрисовку импортированной 3D сцены в Delphi.
Здесь уж, как говорится, на вкус и цвет. Для построения тебе необходимо, опять же, знать основы 3D графики (создание 3D объектов, понятия вершин, граней и проч., как минимум). Отрисовку можешь реализовать используя стандартные библиотеки OpenGL/DirectX. Если есть желание глубже понять, как все это работает, то искренне советую реализовать отрисовку программно.
Если заинтересует тема, то пиши, не стесняйся
, помогу. Есть собственные программы/алгоритмы, включающие построение, отрисовку, освещение и др., но, пойми правильно, гораздо приятнее все зделать самому, воспользовавшись помощью, чем тупо скопировать исходники. 