А вот каким образом выбирать параметры лямбда и альфа мне непонятно. В том же Акуличе в примере они берутся с потолка и всё замечательно считается. Но стоит взять другие значения, как процесс расходится.
| Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате |
| Форум программистов > Алгоритмы > Поиск решений экстремальных задач с ограничениями |
| Автор: MastEdm 19.4.2008, 07:23 |
| Доброго времени суток. Интересует метод штрафных функций в том виде, в котором он описан в Акуличе. Решается задача поиска максимального значения ф-ции f при условиях gi при помощи штрафной ф-ции h = a1 * g1 + a2 * g2 + ... + an * gn. Непосредственно в самой книге я не смог найти внятного объяснения выбора параметров ai и шага вычислений. Насколько я понимаю, то тут некорректно использовать алгоритм выбора шага такой же, как, к примеру, в градиентом методе. |
| Автор: dereyly 20.4.2008, 21:19 |
| Обычно метод штрафных функций используют когда в задаче встречаются ограничения на область в которой мы ищем к примеру минимум... т.е. с помощью штрафных функций мы можем составить функционал с помощью которого мы можем найти минимум с ограничениями, а каким методом мы будем искать его это вопрос второй (хоть ГА)... ЗЫ вроде такая суть у этого алгоритма, хотя изучал я его давно и ни разу не программировал |
| Автор: MastEdm 20.4.2008, 23:15 |
| В чем заключается метод штрафных функций я знаю. Вопрос в другом. Каждое новое приближение вычисляется по формуле А вот каким образом выбирать параметры лямбда и альфа мне непонятно. В том же Акуличе в примере они берутся с потолка и всё замечательно считается. Но стоит взять другие значения, как процесс расходится. |