Форум программистов [Powered by Invision Power Board]

Код

types
   arDouble = array [0..1000] of system.Double;
   parDouble = ^arDouble;

  TTrader = class
  private
      _position: integer;
      _rest: integer;
      _rest_many: double;
      _tax: double;
      _cnt_dials: integer;
      _cnt_steps: integer;

      _price_dls: double;

      _list_prices: parDouble;
      _cnt_prices: integer;
      _spread: double;

      procedure error_pos; overload;
      procedure error_pos(pos: integer); overload;
      procedure _execute(action: integer);
  public
          // в конструкотор передаешь массив котировок, размер массива, и спред на сделку
        constructor Create(list_prices: parDouble; cnt: integer; spread: double);
         // после устанавливаешь позицию, от которой будешь тестировать
        procedure set_pos(pos: integer);
         // каждое выполнение execute перемещает текущее время на единицу, причем если
         //   action = 0 - продать/купить в ноль, 1 - закупиться, -1 - продать в минус. Если просто ждать, тогда нужно action=rest
        procedure execute( action: integer );

        function balance: double; // здесь получаешь текущее состояние баланса (изначальный = 0, а дальше уходишь в плюс или минус)
        property rest: integer read _rest; // текущий остаток
        property price_dls: double read _price_dls; // цена начала текущей сделки
        property cnt_dials: integer read _cnt_dials; // количество совершенных сделок
        property cnt_steps: integer read _cnt_steps; // количество шагов (вызовов execute)

        property tax: double read _tax write _tax; // это если есть к-либо фиксированный налог (можно оставить = 0)

        property pos: integer read _position; // текущая позиция
        function cnt_pos: integer; // всего позиций (cnt в конструкторе)
        property spread: double read _spread write _spread; // спред
   end;

implementation

constructor TTrader.Create(list_prices: parDouble; cnt: integer; spread: double);
Begin
  _tax := 0.0;
  _position := 0;
  _rest := 0;
  _price_dls := 0;
  _list_prices := list_prices;
  _cnt_prices := cnt;
  _spread := spread;
End;

function TTrader.cnt_pos: integer;
asm
   mov eax, TTrader[eax]._cnt_prices
End;

function TTrader.balance: double;
var i, j: integer;
    v: double;
Begin
    if (_position < 0)or(_position > _cnt_prices) then error_pos
    else
    if _rest = 0 then result := _rest_many
    else Begin
       i := _position;
       if i = _cnt_prices then dec(i);

       v := _list_prices[i] / _price_dls - 1;

       result :=  _rest_many + v * _rest;
    End;
End;

procedure TTrader.set_pos(pos: integer);
Begin
    _position := pos;
    _rest := 0;
    _rest_many := 0.0;
    _cnt_dials := 0;
    _cnt_steps := 0;
    _price_dls := 0;
End;

procedure TTrader.execute(action: integer);
// eax - self
// edx - action
asm
   cmp TTrader[eax]._rest, edx
   jnz  @@run_dls
   inc TTrader[eax]._position
   inc TTrader[eax]._cnt_steps
   ret

@@run_dls:
   push  eax
   call  _execute
   pop   eax

   inc TTrader[eax]._position
   inc TTrader[eax]._cnt_steps
end;

procedure TTrader._execute(action: integer);
var v: double;
    i: integer;
Begin
    if (_position < 0)or(_position >= _cnt_prices) then error_pos;

    if _rest <> 0 then Begin
          v := _list_prices[_position] / _price_dls - 1;
          _rest_many := _rest_many + v * _rest - _tax;
    End;

    if action <> 0 then Begin

          _price_dls :=
          _list_prices[_position] + _spread * action;

          _rest_many := _rest_many - _tax;
    End;

    _rest := action;
    inc(_cnt_dials);
End;

procedure TTrader.error_pos;
begin
   raise Exception.CreateFmt('Неправильная позиция трейдера: %d (из возможных %d)', [_position, _cnt_prices]);
end;

procedure TTrader.error_pos(pos: integer);
begin
   raise Exception.CreateFmt('Неправильная позиция трейдера: %d (из возможных %d)', [pos, _cnt_prices]);
end;