Как перехватить нажатие в "Enter" в ComboBox. В ClassWizard такого события для ComboBox нету :(.

Тебе нужно обработать нажатие клавиши, а по параметром получить код клавиши и смотреть когда будет Enter.

а в такой функции это делать?

Попробуй подписаться на OnKeyDown формы на которой лежит комбо бокс и в ней определяй какая кнопка нажата и какой контрол(комбобокс или какой другой) выделен в момент нажатия (в фокусе). 

Час от часу не легче и как же это сделать?

А тебе что именно нужно: нажатие ENTER при выборе в списке комбобокс или в редакторе?
В первом случае придет CBN_SELENDOK, во-втором KEYDOWN надо ловить в PreTranslateMessage родительского диалога:
проверяем событие, проверяем WPARAM и LPARAM (что это VK_RETURN и нажатие), потом нужно проверить hWnd (из LPMSG) - это должен быть комбобокс или его child.