Как можно сделать что-то вроде этого?

Подскажите плз, какие телодвижения совершать. 

А ты уверен, что это именно меню, а не имитация меню с помощью окна?
Если меню, то представления не имею. По-моему в натуральное меню контрол не вставишь...

Во втором случае, сначала нужно написать систему поддержки таких псевдо-меню. Или взять готовую. 

Меню не наследуется от СWnd , а потому не является полноценным оконным обьектом, а значит создать в нем элемент управления НЕВОЗМОЖНО! А потому Эрни права.
Это обычная иммитация окна   Делается она в течении 2 часов   (Эх надо бастрее топик про контролы заканчивать.)
Если очень нужно могу подсказать как все это делается  
 

Пробовал спаем словить hwnd этой менюшки, словил, получил при помощи FindWindow() . Создаю CWnd и делаю attach на на этот hwnd. Дальше проборвал создавать диалог со слайдером и привязывать его к полученному окну или десктопу, выходит только дикое мигание.
Таск этот до сих пор висит  Вообще по моему идиотская выдумка, не видел я больше программ с контролами в меню. 

Я вообще использую BCMenu с codeguru, это значит все его красивости придется переписывать? А вообще подскажите как это все делается  плиз