Подскажите пожалуйста есть ли какие-нибудь компаненты которые могли бы облегчить создание slide show, или где можно почитать об эффектах появления картинок.

tigger
Ищи компоненты подобные TImage, которые умею делать разные эффекты для изображений. На их основе и сделай программу.
Что то типа этого.

К примеру у компонента-изображения есть свойство Прозрачность. Загружаешь картинку в компонент и увеличиваешь прозрачность:
alpha = 1,100%. Затем загружаешь другую картинку, меняешь прозрачность на 0 и опять увеличиваешь. И т.д.

Не исключено, что есть и готовые компоненты.

Добавлено @ 15:16 
возьми за основу:
http://www.efg2.com/Lab/ImageProcessing/Sl...w.htm#SlideShow

Добавлено @ 15:19 
Вот ещё: http://www.delphiarea.com/products/picshow/
Почти готовая прога 

Добавлено @ 15:22 
Ничесе  
Наткнулся в процессе поиска на хороший сайт: http://www.delphiarea.com/products/
Много бесплатных компонент. Много компонентов по работе с графикой.
Может будет кому полезно.