Код

while (1) { if (PeekMessage( &msg, NULL, 0, 0, PM_NOREMOVE)) {  if (!GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))   break;  TranslateMessage(&msg);  DispatchMessage(&msg); } else {  OnIdle();  Sleep(100); } }

С функцией Sleep(100) работает медленно, а без неё процессор слишком грузит
Помогите, чтобы нормально работало

Посмотри _beginthread(...)
Создает нить (функция которая работает паралельно с тем процессом в котором создана, это как бы еще одна программка в программе), внтури которой можно сделать бесконечгый цикл. Если твоя программа неимеет окна, то практически все можно делать в нити. Использовать ее так как в досовских программах использовали главный цикл в main. Если программа имеет окно то из нити посылается сообщение в главное окно (Например можно назвать его SendMessage(<HWND>, UM_MYIDLE, ....). Обрабатывается это сообщение в оконной процедуре WindowProc. Тогда это будет выглядеть так как OnIdle в MFC

Ненравятся нити, можно поробовать просто вместо вызова OnIdle посылеть сообщение в твое SendMessage(<HWND>, UM_MYIDLE, ....) и обрабтывать его в WindowProc.

Если в твоей OnIdle нет бесконечных циклов то уеньши паузу и все будет ок.
Вместо Sleep(100) поставь 0 или 1
0 - это не пауза на совсем а как раз синхронизация, для нормальной работы со всей системой в целом (1 пауза в 1мкс).