Есть задача -написать сервер, который сможет выдерживать нагрузки до 1000-1500 клиентов...
Насколько убийственно будет выделять на каждого клиента по потоку и делать блокируемые сокеты, управляемые событиями ?..
Или стоит посмотреть в сторону асинхронных ?..
У кого есть опыт в этом, как такое реализуется ? Где можно почитать ?..

В таком случае, лучше копить клиентов в очередь, использовать вариант с не дожидающимся ответа клиентом, т.е. клиент шлет серверу запрос, сервер запоминает его координаты и ложит в очередь и стартует(или пробуждает) несколько потоков, обрабатывающих данную очередь. (получается так, что клиент, в момент приема информации, сам становится мини-сервером). По управлению производительностью, нужно принять во внимание количество потоков на сервере (в зависимости от рода информации, возможны вариации с делением одного отклика сервера на пакеты, например при передаче больших файлов, базы данных, и т.п.)
WinSock - довольно вольная система, реализовать можно практически все, поэтому и предлагаю первое, что пришло в голову.
Обычно первое - самое верное...