При запуске OpenDialog.Execute создаются Threads которые при закрытии программы невыгружаются, и программа остается висеть в памяти...
Из-за чего это происходит и как это победить?

Так убей поток сам:
1) При создании укажи FreeOnTerminate := True;
2) При закрытии проги укажи MyThread.Terminate;

Цитата

При запуске OpenDialog.Execute создаются Threads которые при закрытии программы невыгружаются, и программа остается висеть в памяти...

Что-то новенькое .
Покажи-ка код.

<Spawn> ты меня неприваильно понял, не я создаю Threads, они автоматически создаются при запуске OpenDialog.Execute и соответственно я не могу указать им Terminate. т.е. может это и можно как нить здеалть, но как я незнаю.

Петрович с кодом наврядли получится весит он ну уж очень много
Но суть его рассказать могу:
Имеется программа.exe которая динамически загружает Н-ное_количество_.dll - типа плугины в которых хранятся формы, все это чудо (и программа и плугины) используют еще одну dll - назовем ее ядро через которую они (плагины и сама прога) обмениваются различной информацией, в ядре есть процедуры:
type TsendMsg = procedure (CMD: PAnsiChar; Param1, param2: ANsiChar; Flags: Integer);
1. InitMain (App: TApplication) - прога.ехе скидывает значение Application в ядро
2. RegisterModule (Mx: TsendMsg); - все плугины и прога вставляют сюда процедуры обработки информации;
3 SendMsg (CMD: PAnsiChar; Param1, param2: PANsiChar; Flags: Integer) - ядро при выполнении этой процедуры передает эти параметры всем модулям зарегестрированным в RegistrModule
4. EndSession (ExitType: Integer); при вызове ее сохраняется лог, и очищаются переменные занятые при RegisterModule; после чего вызывается FreeLibraryAndExitThread (App.Handle); если FreeLib не вызывать выдается сообщение об ошибке Invalid Pointer Opertion;
Далее, в плугинах набор процедур нестандартный, да и неизвесно какие надо будет загружать а какие нет, поэтому они загружаются так:

Plugin[x].Handle := LoadLibrary (xxx);
@Plugin[x].Activate := GetProcAdress (xxx); - инициализация модуля, создание формы плугина
@Plugin[x].DeActivate := GetProcAdress (xxx); - закрытие плугина и его формы

@Plugin[x].GetActionList := GetProcAdress (xxx); - список действий которые может выполнить этот плугин
@Plugin[x].DoActionN := GetProcAdress (xxx); - выполнить N действие из списка действий
@Plugin[x].GUI := GetProcAdress (xxx); - функция возврацает TForm плугина

в проге.exe
FormCreate
InitMain (Application);
...
end;

FormClose:
{
цикл plugin[x].Deactevate;
FreeLibrary (Plugin[x].Handle)
}
...
Action := caFree;
EndSession;
end;

Вот, если вкраце то все все это работает, без ошибок до того момента пока не вызвать TopenDialog, или TWebBrowser в этом случае подпихиваются к процессу еще несколько Threads, которые не выгружаются.

Во блин, все гениальное - то просто надо оказывается еще и процесс закрыть т.е. ExitProcces тогда все пучком!