Вот на такие грабли наступил, по всем файликам одна ошибка...

Подскажите что где поправить...

перезапуск IDE и ребилд не помогают?
если нет, посмотри, мож кто этот файл держит? (можно увидеть прогой Process Explorer, к примеру)

А файл этот (proxy.pch) вообще есть? Если нет, то смотри кто его должен был сделать (у какого модуля в проекте стоит в опциях Configuration Properties -> C/C++ -> Precompiled headers -> Create/Use Precompiled headers = Create Precomiled Headers) и откомпилируй его. Если такого модуля нет, то его надо сделать (или поставить кому-нибудь в проекте). Так же проверь, что остальные 2 настройки (Create/Use PCh Throug file & Precompiled Header File) совпадают у всех модулей проекта.

В качестве альтернативы можно вообще отключить Precompiled Headers

а на что они влияют?

На скорость компиляции. При включенных precompiled headers'ах все, что в него попадет, будет компилироваться только один раз (при первой компиляции), при последующих - только читаться из соотвествующего .pch файла. Если учесть, что <windows.h> с сотоварищами могул легко перевалить за несколько миллионов строк, то некоторый смысл в этом есть