Необходимо программно изменить стиль диалогового окна 
Пробовал сделать это в PreCreateWindow, но как оказалось, эта функция не вызывается при создании диалога
Существует ещё какой-то способ?

Сделай в OnInitDialog. И имей в виду, что:
- не все стили можно поменять динамически - некоторые только при создании
- если изменение касается стилей рамки-заголовка и т.д. нужно делать ModifyStyle с флагом SWP_FRAMECHANGED.

Не знаю, зачем тебе это нужно (т.е. почему не поставить нужный стиль в ресурсах), но, если напорешься на стиль, который нельзя менять, есть другой вариант: подкрутить стиль в шаблоне ресурсов. Т.е. сначала загрузить шаблон, потом поправить там стиль и создать диалог через CreateIndirect (ну или в MFC есть соответствующие функции). Если заинтересует последний вариант, ищи по форуму DLGTEMPLATE, я когда-то приводила код.

Или еще можно GetWindowLong и SetWindowLong
С параметрами я думаю не  запутаешься.