Есть небольшая база на MySQL, коннект к ней из C#.
Сделан небольшой запрос для отображения данных в DataGrid, все сделано не визуальными компонентами а в коде.
Покажите как программно при выводе данных запроса и заполнении DataGrid сделать, чтоб столбцы DataGrid назывались так как я хочу, а не так как 
поля в таблице из которой сделан запрос.

rs1c, не уверен наверняка, но думаю так. 
Возможно два варианта с AutoGenerateColumns="False" и AutoGenerateColumns="True".
В первом случае о том, что бы колонки назывались так как этого хочется необходимо позаботиться в SQL-запросе (select column1 as 'более подходящее имя').
А во втором случае (если используются TemplateField) можно задать свойство HeaderText="более подходящее имя".

Gluttton   Так ну нужно конечно подумать. в SQL конечно можно и не проблема, сейчас попробуем эксперимент.