Есть тема для диплома - "Прогнозирование временных рядов, методом Бокса-Дженкинса", также в дипломе дается решение вопроса и методом экспоненциального сглаживания. 

В задачи диплома входит: выбор временного ряда каких либо экономических показателей и после этого построение прогноза по данной методике. В конце делается вывода насчет точности прогноза и актуальности его использования.

Проблема в том что диплом делается для факультета "автоматизации компьютерных систем", а сама тема диплома по сути носит более эконометрический характер. Нужно как-то эту тему из разряда эконометрики связать с областью информатики, чтобы диплом подходил под то что изучается на факультете. 

Другими словами я не могу просто взять данный метод Бокса-Дженкинса, построить прогноз с помощью временного ряда и выдать это как решение вопроса диплома. Должна быть какая-то составляющая которая сделает содержание диплома подходящим под область информатики.

К примеру можно было бы написать свою программу которая прогнозирует показатели по методу Бокса-Дженкинса, но проблема в том что в интернете нету исходников. Если создавать сайт то тоже непонятно, какой он должен быть и какие цели преследовать что бы иметь возможность быть включенным в дипломный проект и подходить под факультет.


Есть ли у кого какие советы как такую тему перевести в плоскость информатики??? Буду рад слышать.

Большое спасибо

Это сообщение отредактировал(а) ladan - 3.6.2011, 16:35

Если диплом в этом семестре, то есть в ближайший месяц защита. то даже не знаю... 
Исходники положено писать самому, особенно по курсу "автоматизация компьютерных систем"... Ну да ладно... По идее надо писать программу. Метод реализовывать полностью самому. Если есть время. Нужно выбрать модель данных, адекватную для хранения исходных данных, и алгоритм обработки этих самых данных.

Моя идея такова - чтобы не вводить данные вручную, нужно сделать связку приложения и СУБД, и СУБД использовать для хранения эконометрических данных. Этот как вариант. Второй вариант - использовать ERP, и на базе ее делать такую систему. Это еще ближе будет к идеалу... Использование СУБД или ERP можно обосновать тем, что в них сильно развиты и развиваются методы экспорта-импорта данных в самые изощренные форматы, хоть в веб, кажется. Кроме того, реализацию своей системы можно переносить на более современные платформы, а это опять же очень хорошо.

В общем, если у Вас диплом через месяц - то озадачивайтесь написанием хоть какого-то диплома. А если через год - тогда пишите сами... ИМХО... Или возьмите что-нибудь готовое эконометрическое и впихните туда свой метод.

Это сообщение отредактировал(а) Курсант - 5.6.2011, 18:44

ladan, Бокс-Дженкинс - это ARIMA-модель (авторегрессия - проинтергированное скользящее среднее). Практика её получения включает 5 "блоков":
1) Построение графиков автокорреляционных и частных автокорреляционных функций
2) Приведение временного ряда к стационарному виду при помощи танцев с бубном взятия ряда первых разностей (с тем или иным лагом) и взгляда на графики авто- и частных автокорреляционных функций ряда результатов. Здесь может потребоваться несколько итераций трансформации ряда.
3) Идентификация (определение) порядка (числа коэффициентов в авторегрессионной части и в части скользящего среднего) АРИМА-модели. Делается путём взгляда на графики указанных функций и применения явных правил "классификации" (правила будут типа таких "автокорреляционная функция экспоненциально затухает, частная автокорреляционная функция имеет выброс на лаге 1").
4) Идентификация значений коэффициентов в модели выявленной структуры (порядка) методом наименьших квадратов.
5) Проверка адекватности модели (анализ автокорреляционной и частной автокорреляционной функций ряда остатков).

Так вот, даже в мощных статистических пакетах (например, в Statistica) этапы 2, 3 пользователь делает "ручками", никакого автоматического определения не происходит. Поэтому можно для того, чтобы появилась "информатика", сделать либо какой-то перебор (желательно всё же неслучайный) вариантов для шага 2 и реализацию "экспертной системы" для шага 3.
Или можно прицепить генетический алгоритм. В хромосоме переменной длины будут кодироваться число взятий ряда первых разностей (и для каждого такого дифференцирования в хромосоме будет значение лага, с которым производится разность) и порядок модели. Можно также ген.алгоритмом находить и коэффициенты АРИМЫ - но это будет уже неэффективно. Так что оставляем ген.алгоритм только для определения оптимальной схемы предобработки ряда плюс определения оптимальной структуры модели. А фитнес-функцией при этом будет, например, дисперсия остатков (отклонений истинных значений ряда от предсказываемых моделью) - это не совсем то, что классический анализ поведения автокорреляционных функций ряда остатков, но, думаю, прокатить может.

Т.е. возможностей по автоматизации построения модели Бокса-Дженкинса - вагон и маленькая тележка (вернее, есть куча вариантов решения одной и той же задачи автоматизации). Вы просто не сталкивались на практике с использованием Б-Дж, вот и не можете нафантазировать вариантов.

Хотя для реального практика автоматизация нафиг не нужна - важнее возможность получения кучи дополнительных характестик модели, которые вычисляют статистические пакеты (например, смотришь на доверительный интервал для значения какого-то коэффициента и видишь, что в довер.интервал перекрывает нулевое значение, т.е. включает и положительные, и отрицательные значения - и понимаешь, что модель неадекватна несмотря на всю хорошую картину на графиках, т.к. по "смыслу" некоторой задачи не может быть нечувствительности прогноза к изменению отрицательной силы вклада на положительную или наоборот).

И еще один вариант. Получить для временного ряда (например, для котировки какой-то валютной пары на Форексе) модель Б-Дж в каком-то статистическом пакете (просто из-за готового тамошнего сервиса), переписать модель в виде "советника" или "индикатора" для некоторого торгового терминала (для МетаТрейдера, например, на языке MQL4 - он очень близок к языку С) и получить в итоге систему, дающую в реальном времени прогноз для брокера (как только приходят новые данные - система тут же рисует на графике котировок прогноз для следующего интервала времени). Но вряд ли такое получится - если бы АРИМА работала на форексе и прочих подобных финансовых спортлото... Т.е. сделать-то можно без проблем, но модель при этом будет неадекватной и её точность прогноза будет ну просто никакой.

Ох, как всё не просто( 
У меня такая же тема диплома, предзащита через месяц.. 
Может кто в курсе, где можно раздобыть исходники чего-то такого, ну или хотябы четкий алгоритм?