Установил 7zip. В архиве только одна длл-ка - "mFileBagEXE.dll". 

Может попробовать всеж удалить ХЕ и переустановить ХЕ2?... Не хочется, потому что на ХЕ стоит TMS Component Pack, компоненты оттуда использовал в некоторых проектах, но больше не хочу их использовать, так как каждый раз была целая история с их интеграцией в среду разработки... потому в ХЕ2 не планировал их ставить.

Ну а Remove, а потом заново установить уже пробовали?
Оно же не труднее переустановки XE.

Конечно.

В общем справка заработала после некоторых манипуляций. Причем какие именно из них оказались важными - не знаю.

Пробовал отремонтировать свой Microsoft Document Explorer, но процесс закрывался с ошибкой. Очевидно в этой программе был какой-то косяк. Думая что он пришел вместе с RAD Studio XE - я снес эту версию полностью, однако на Microsoft Document Explorer это не подействовало. Решил переустановить XE2 - и так же результата не достиг, справка все так же не запускалась. Затем я удалил Microsoft Office, полагая что в составе этого пакета и был установлен изначально Microsoft Document Explorer. Пакет-то удалился, но Microsoft Document Explorer остался на месте. Но зато сейчас сработал его инсталяционный файл и я смог отремонтировать программу, восстановив все начальные параметры. После этого справка XE2 запустилась. Да, ну и еще в процессе своих манипуляций пару раз чистил диск и реестр программой CCleaner.