Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как мне закрыть (блокирующий) connect досрочно (это необходимо для быстрого закрытия программы) , к примеру как в браузер(ах) ?   

использовать async_connect() ;)

Идея хорошая, но проблема в том, что в программе уже все реализовано на обычных (блокирующих) WinSoket(ах), - моя задача просто быстро закрыть программу.  

ну так замени на asio.
либо используй asio сокет и асинхронный коннект, а все остальное оставь как прежде. благо, asio::socket возвращает нативный дескриптор.

зы
я хз, почему программисты сами создают себе проблемы  

Не помню точно, как я когда-то решал подобную проблему, но можно попробовать закрыть сокет через closesocket (или просто close на юниксах) из другого потока...


А приложение в добавок однопоточное?

Конечно, boostcoder прав. Нужен неблокирующий сокет. Если вся программа уже настроена на блокирующий сокет, то, по крайней мере, connect можно реализовать с помощью неблокируемого сокета, а затем перевести его обратно в блокирующее состояние через ioctlsocket( FIONBIO ) или аналогом, если дело происходит не на виндах.

Всем спасибо, просто сделаю неблокирующий connect.