В заголовочном файле в длл у меня такой код:
#if !defined(DIPSLIBAPI)
#define DIPSLIBAPI __declspec(dllimport)
#endif

DIPSLIBAPI BOOL WINAPI SetDIPSHook(DWORD dwThreadId);

Делая как в книгах я его подключаю и в прогу, на что получаю ошибку:
error LNK2019: unresolved external symbol "__declspec(dllimport) int __stdcall SetDIPSHook(unsigned long)" (__imp_?SetDIPSHook@@YGHK@Z) referenced in function _WinMain@16

Что надо сделать дабы от нее избавиться?

Про соответствующий LIB-файл не забыл?