Надо написать приложение по принципу работы схожее с SocksCap. Исходящие конекты должны перхватыватся и направлятся на socks проксю, только за исключением того что приложение должно быть уже запущено и незапускатся какой-то программой как это делает SocksCap.
Подмена API функий send, recv никчему хорошему непривели так как фаерволы и антивирусники сразу начинают кричать что область памяти приложения была изменена такойта программой.
Есть у кого нибудь соображения как работают проги типа SocksCap, SocksChain?

Не по существу:
Не знаяю что за SocksCap Знаю Freecap.
(Freecap бесплатно распространяется с полным исходником на Delphi)

По существу:
FreeCap отличается от того что тебе нужно тем что использует иной метод внедрения своей длл перехватывыающей трафик и направляющей его на прокси.

В крации о глпавном:
Тебе нужно заменить тот кусочек кода каторый отвечает за внедренние Dll в чужой процесс, на такой каторый позволяет внедрять DLL в уже запущенный процесс.

Пример