Решил начать новую тему, в продолжении темы.
Установил msys2 со всеми пакетами.
Перешёл в папку db-18.1.40, два варианта пробовал и в штатном расположении на диске D:\ и в папке /home пакета msys2.
Запускал и 

и
 Этот вариант нашёл в инете.
Результат один, лог в приложении.

Другая библиотека даёт ошибку

Всё делаю как рекомендует документация.  Что не так?

Следующий шаг, когда с этими проблемами разберусь, как это правильно поместить в CMakeList.txt. Знаю, что запуск программы делается так
 (Это скопировано с UNIX версии, вместо msys2 там стоит sh.)
Но после запуска msys2 нужно, что бы её рабочая директория была директорией собираемого пакета. Как это сделать?

Вам нужно в msys поставить недостающие пакеты (я не знаю как это делается в msys, делал в cygwin - там за это инсталятор отвечает)



WORKING_DIRECTORY за это отвечает