Приступил к изучению сервлетов. Установил предварительно J2EE. Когда импортирую пакет java.servlet, JBilder сообщает что такого пакета не видит. Как быть, чего я не сделал? 

Нужно подключить к classpath след. jar : j2ee.jar если у тебя J2EE версии 1.4 или javaee.jar если у тебя J2EE 5 

Как это сделать? 

Если у тебя Windows:
правой кнопкой мыши на Мой компьютер, Свойства, вкладка Дополнительно, кнопка Переменные среды, 
на подформе Системные переменные нажимаешь кнопку Создать, в поле Имя переменной пишешь CLASSPATH, в поле Значение переменной пишешь полный путь к файлу , которые описывал MoonCat. 

 Да у меня Windows XP. Я всё прилежно прописал в  CLASSPATH (CLASSPATH C:\Programmi\EE\lib\javaee.jar), перезапустил РС, потом попробовал написать сервлет и JBilder опять за своё  . Я попробовал набрать на другом редакторе , при компиляции программы он мне выдал, что пакет javax.servlet не существует. Моя мораль опустилась до 5%.   

Попробуй подключить jar непосредственно к проекту. Посмотри в настройках проекта в JBuilder, должно быть что-то типа Add Library to Project 
Я точно не знаю с ним не работал. Но в других IDE подобные вещи есть.  

Давай попробуем так  

У меня JBuilder7
Выбираем меню Tools->Configure Libraries.Слева выбираем узел JBuilder.Нажимаем кнопку New.
На форме New Library Wizard в поле Name указываем любое название, например servlet, 
в поле Location выбираем JBuilder, далее нажимаем кнопку Add, указываем путь к файлу javaee.jar.
Все сохраняем и закрываем. Далее заходим в меню Project->Project Properties. На вкладке Paths у меня внизу 3 вкладки : Source, Documentation, Required Libraries. Выбираем последнюю (Required Libraries), нажимаем кнопку Add, в узле JBuilder выбираем тот подузел , который пред этим конфигурировали (servlet). Все сохраняем.
 

Наконец-то он увидел эти класс   ! Спасибо за помощь!
По ходу возник ещё один вопрос, а может ли работать JBuilder с сервером, что поставляется с J2EE? Если да , то как его подключить к нему? Так как в JBilder изначально заложенна поддержка родного сервера и Tom Cat. Я обязан работать только с этими серверами, или могу пользоваться  сервером от Sun?