Вот я смотрел на codeproject примеры. И там приходит сообщение OnPaint и оно обрабатывается. Я создал свой CMyProgressBar , написал OnPaint? Но туда он не доходит. Думал, что есть что-то вроде BS_OWNERDRAW, но ничего такого не нашел. Что делать? 

А ты обработчик OnPaint правильно подключил? Примеры чего ты смотрел на codeproject? 

Прошу прощения, была моя ошибка. Но тут другой вопрос:
вот если я буду отрисовывать собственную кнопку и в DrawItem ничего не напишу, то кнопку попросту не будет видно (это очевидно)
А вот если то же самое сделать с CProgressCtrl, то остается его обрамление (прямоугольник), даже если убрать стиль border. мне он не нужен, так я хочу сделать свой (слегка закругленный прямоугольник) Как тут быть? 

Объяви в хедере


Затем в обработчике OnSize(.....)
 

Сообщение не приходит. Пишу в карте ON_WM_SIZE() и ее прототип    afx_msg void OnSize(UINT nType, int xz, int cy);
что-то опять напутал? 

Рамка обычно рисуется на WM_NCPAINT. Попробуй перехватить это сообщение и оставить пустым. 

BOOL CWindPgrsBar::PreTranslateMessage(MSG* pMsg) 
{
    if(pMsg->message == WM_NCPAINT)
    {
        return FALSE;
        
    }
    
    return CProgressCtrl::PreTranslateMessage(pMsg);
}

но  до return FALSE; никогда не доходит.
добавил wizzzard'ом обработчик OnCommand(), но при щелчке мыши на элементе в этото OnCommand не заходит. Что у меня не так?
Что-то забыл? Просто у меня есть еще собственная кнопка т там все сообщения приходят. 

И еще , после совета AndreySol  рамка пропала, но не вся. Сверху буквально выглядывает ее маленький кусрчек (точнее линия от нее) 

WM_NCPAINT бесполезно ловить через PreTranslateMessage: это сообщение посылается непосредственно окну, а не помещается в очередь. 
Нужно написать свой обработчик: afx_msg void OnNcPaint() 
и добавить в карту сообщений: ON_NCPAINT().

Добавлено @ 07:22 
Т.е. ON_WM_NCPAINT(), конечно.