Как получить программно класс окна и его заголовок а диалоге MFC ?

Получить заголовок - GetWindowText.
Получить класс окна в смысле WinAPI: int GetClassName();

Если имеешь в виду C++ класс, то:
- Если в классе есть объявление как минимум DECLARE_DYNAMIC, то можно получить описание класса как  Dlg.GetRuntimeClass() (возвращается указатель на переменную CRuntimeClass).
- Если включено RTTI, то можно спросить typeid(Dlg) и получить ссылку на  переменную типа typeinfo.
Если ничего этого нет - то никак.