На данный момент "коннектюсь" так:

Далее происходит обмен данными с сервером.
в итоге пока это выполняется наблюдаются песочные часы.
А как это можно реализовать так, чтобы часики не вываливались и, например, процесс соединения можно было прервать?
Я так понимаю копать нужно в сторону BeginConnect, но ума пока еще маловато.
Очень надеюсь на вашу поддержку.
Может кто-нибудь поделится примером? или хотя б где об этом доходчиво написано. 
--
Заранее спасибо.

Например тут

Спасибо. Буду пытаться разбираться.