Обьясните мне. В кратце. Что такое RUP CASE средства и UML ... что с чем связзано. И с чего начать изучение?

CASE  средства (Computer Aided Software/System Engineering) - технические средства, позволяющие выполнять инженерию любых программных систем.
К CASE средствам относятся такие инструменты, как BPWin, семейство инструментов IBM Rational...
RUP (Rational Unified Process) это методология разработки ПО. Т.е. просто говоря - огромная база советов и рекомендаций, как нужно устраивать процесс разработки ПО. Методология имеет большую гибкость за счет того, что содержит не правила а рекомендации, позволяющие подобрать необходимые для конкретного процесса.
UML (Unified Modeling Language) — унифицированный язык моделирования.
Служит для построения различных моделей в наглядном (в виде диаграмм) виде. 
С помошью его можно моделировать бизнес процессы, требования, системы (классы, последовательности).

Изучение рекомендую начать с чтения вводных книг:
К. Ларман. Применение UML и шаблонов приектирования.
Кролл Пер, Крачтен Филипп. Rational Unified Process – это легко. Руководство по RUP для практиков
Фаулер. UML - основы.