Где (в OnNotify или в PreTranslateMessage, или еще где) и как отловить сообщение об установке\снятии галочки в CheckBox'е.
Кнопка создается через Create(...), стиль BS_NOTIFY присутствует.

а чем OnBnClicked не устраивает?

Тем что я в Create не задаю идентификатора для этого контрола.

а я то думал что так не бывает (покажите пожалуйста ваш Create() ), а кто мешает задать, по моему ID для этого и существует, чтобы определять с каким конкретно контролом мы работаем.

Мешает то, что контролы создаются динамически и их кол-во заранее не известно.
А решение нашел сам:
в WindowProc(UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)