В в классе потомке CWinApp имеется указатель
_ConnectionPtr m_pConnection;
в ExitInstance - я её закрываю m_pConnection->Close(); m_pConnection=NULL;

А вот 
_RecorsetPtr -  в каждом диалоге свой.
инициализирую его в InitDialog, а какую процедуру в CDialog 
можно использовать для "чистки"?

Поместил "очистку" в OnDestroy, правильно?

В принципе, правильно, но можно и в деструкторе: это ведь не связано с самим окном HWND.