Подскажите пожалуйста как вставить свой класс в DLL 

и потом в программе создавать объекты этого класса и пользоваться его методами?

Все как обычно описывается в заголовочном файле или как-то по-другому?  

Все как обычно. Только класс нужно из DLL экспортировать, а в другие модули - импортировать.
Для экспорта нужно объявить класс как __declspec(dllexport), а для импорта - как __declspec(dllimport).

Удобне всего делать так:
1) заводим специальный заголовочный файл, допустим, MyDll.h примерно с таким содержимым:


2) Во все экспортируемые классы (в заголовки, где они определены) добавляем MyDll.h
При этом объявления классаов и функций выглядят так:


3) В свойствах проекта MyDll определяем макросимвол _MYDLL

4) Клиентское приложение для доступа к классам и функциям использует те же самые заголовки...

Спасибо Earnest буду пробовать.  

Но думаю будут ещё вопросы