Скачиваю файл DownloadFile() размером примерно 30-35 мегабайт.
Вылазит эксепшен со следующим содержанием: 
Unable to read data from the transport connection: The connection was closed.
Подскажите, с чем может быть связано.
(Эксепшен вылазит не всегда, иногда процесс нормально проходит до конца, но  в большинстве попыток выдает данный эксепшен)

Скорее всего timeout истекает и соединение самым грубым образом обрезается. Увеличь timeout

Если это timeout, то не с моей стороны.
В данном случае скачивается xml файл размером 30-35мб,
с других url скачиваются csv файлы гораздо большего размера и за большее время 
(больше 100 мб) и при этом все нормально.
Может ли быть это связано с тем, что сайт, с которого производится скачка, медленно выдает данный файл?
Имеет ли к этому отношение MaxRequestLength property или maxMessageSize?
Может, натолкнете на путь истинный - как можно разрешить проблему?

draiv, попробуй прописать в конфиге