Здравствуйте. 

Вот какая проблема:

Есть готовый *.ехе файл. Некоторое друго приложение генерирует из БД XML файл содержащий справочники необходимые для работы этого  ехе файла. Нужно каким то образом засунуть эти справочники в ехе файл (преобразовтаь XML в бинарный вид предварительно). Т.е. что бы в итоге получался не набор XML файлов и ехе который их использует , а один ехе. Ну и соответственно он же (этот ехе ) должен как то эти данные получить при старте. 
Возможно ли вообще такое сделать ? 
Заранее спасибо за ответы.

Я однажды видел, как этого добились довольно простым и оригинальным путём:
Использовался генератор sfx файлов winrar-а.
Готовый сжатый файл при запуске автоматически распаковывается во временную папку (вместе с xml-иком (-ами) ), и оттуда запускается уже распакованный exe-шник. Для пользователя выглядит прозрачно кроме одного момента: иконка программы - вирнаровская.

Добавлено через 1 минуту и 28 секунд
Если этот вариант не подойдёт, вероятно, нужно будет изучать, как организованы ресурсы в исполняемых файлах 

Интересный вариант. Но хотелось бы всё таки сделать это не используя сторонние продукты , записать именно в ехе. Как я понимаю нужно знать как имнно устроен ехе файл. Где и в каком виде хранятся данные , код, ресурсы и т.д.  Как определять чем разделена эта информация (какой то бинарный код , или записана длина блоков данных в каком либо заголовке)? 
Где можно это посмотреть ?

Тогда да, придётся смотреть в гугле, как устроен exe файл.
Например, вот это нашёл:
http://www.codeproject.com/system/inject2exe.asp