Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать…  
Вот такой вопросик по активации/деактивации окон:

Имеем главное окно приложения, окно меню которое является дочерним окном главного окна приложения и окна подменю, собственником которых является главное окно приложения.

Если пользователь открывает меню, а затем нажимает кнопкой мыши в любом месте главного окна или переходит на другое окно, то все открытые меню закрываются.

Лучше чем отлавливать  WM_LBUTTONDOWN, WM_NCLBUTTONDOWN, WM_PARENTNOTIFY  и т.д. главного окна и закрывать все меню и подменю я не придумал, но все-таки я думаю, что надо использовать активацию/деактивацию главного окна!?

НО!  Когда пользователь открывает меню или подменю, то главное окно становится не активным OK. Можем отловить активацию и скрыть окна меню (подменю), но когда пользователь проходит по пункту какого-либо меню, у которого есть подменю - окно подменю показывается – главное окно становится неактивным пока все OK, но если пользователь в это подменю не пошел окно подменю естественно закрывается и, ежкин кот   , главное окно становится активным и теперь нельзя ловить его активацию т.к. оно уже активно, а окно меню все еще показано…

Как с этим бороться?

Лучше поступить по другому, при открытии окна меню или подменю устанавливай захват мыши этим окном:
SetCapture( hwnd );
И теперь где бы не был произведён клик сообщение о нём прийдёт именно ему, проверя координаты курсора определишь был ли он в пределах окна меню или нет. И освобождаешь мышь:
ReleaseCapture( );

Для того что бы не было полного блокирования других окон, и что бы им доходили сообщения о перемещениях указателя, например наведение указателя на окно меню выше уровнем и возможно открытия другого подменю, необходимо при получении WM_MOUSEMOVE проверять над каким окном находится указатель:
POINT pn;
GetCursorPos( &pn );
hWin = WindowFromPoint( pn );
если не над нашим: hWin != hwnd, то передавать это сообщение другому окну:
PostMessage( hWin, WM_MOUSEMOVE, wParam, lParam );

To Mihhail огромное спасибо за подсказку!