Как пользоваться wchar_t для того что бы в программе была кириллица?

Ты имеешь в виду вывод в консоль?

Добавлено через 6 минут и 10 секунд
std::wstring wstr = L"Привет!";
::WriteConsoleW( ::GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ), wstr.c_str(), wstr.size(), &written, 0 );