С помощью чего можно сделать "бегущий" ProgressBar, то есть чтобы полоска загрузки была постоянной ширины и просто перемещалась слево направо. В отличии от стандартного ProgressBar'a, слева появляется свободное пространство. (см рисунок).

1)

XXX.....

2)
.XXX...

3)
....XXX

Можно ли такое как-то сделать с помощью CProgressBar ?

Конечно можно!
Написать свой класс производный от CProgressBar.
И рисовать что угодно  
Только где твои рисунки?

То есть обязательно рисовать все с нуля, или же можно отобразить как-то такой ProgressBar с помощью CProgressBar.  Под рисунками подразумевалось 1) 2) 3)  сам прогрессбар обозначен там как XXX

А-а-а! Понятно какие рисунки.
А рисовать все самому придется.
Стандартный прогресс такого не делает