Собсно, САБЖ. Каким образом вообще работает WEB сервис в RoR. Каким образом его тестировать, что подавать на вход и что получается на выходе сервиса и в каком формате. 

Первая ссылка из гугла по запросу "Rails ActionWebService": http://manuals.rubyonrails.com/read/book/10
Остальное моно найти таким же нехитрым способом  

С тим уже разобрался =)). Подскажи пожалуйста, как стать на рельсы под Windows. Вообще не получается установить сервер и тем более запустить под ним приложение =((

1)Скачиваешь и устанавливаешь ruby
2)Скачиваешь и устанавливаешь rubygems. Gem - это дополнительный пакет расширяющий функциональность руби. Rubygems - программа которая позволяет такими гемами управлять.
3)Через rubygems устанавливаешь rails и все остальные вещи которые от него зависят(gem install rails). При установке тебе предложат установить 3-4 дополнительные гема. Соглашайся. После установки rails ты уже должен в ответ на команду 'rails my_project' получать проект новый проект.
4)Настраиваешь в config/database.yml соединение с БД. Примеров конфигурации в сети полно.
5)Из папки проекта (например, с:\rails\my_project) запускаешь сервер командой 'ruby script/server'. По умолчанию сервер запускается на 3000-м порту и будет виден в браузере по адресу 'http://localhost:3000'
Это вариант настройки на родном rail-овском сервере который называется webrick. Для того чтобы пользоваться хорошим и самым ходовым сервером под названием mongrel нужно установить gem mongrel.