Неоходимо, чтобы при загрузке диалогового окна закрашивался определенный прямоугольник на ней. В какую функцию мне поместить код??.  Если я помещаю его в функцию Load -  то он почему-то не выполняется (хотя остальная часть функции Load - по инициализации переменных работает нормально).  А если в функцию Paint  - то он выполняется каждый раз, когда перерисовывается любой из элементов управления на форме , что не желательно. 

Он выполняется, но только один раз, после чего Paint рисует по-старому всё.

ничего плохого в постоянном рисовании на Paint нет, все контролы по большому счёту так и поступают - рисуют себя
главное пожелание - сделать процедуру отрисовки как можно более лёгкой и быстрой

ещё вариант - использование PaintBox, он точно так же будет на WM_PAINT перерисовываться, но без твоего явного участия

А еще можно поизвращаться и как вариант повесить Panel ,  где как BackgroundColor поставить нужный тебе цвет.