Здравствуйте!

Тут такие дела: 
Хочу експортировать данные из своей программы в базу данных. Для этого жму на батон и выполняю задание:

Процедура Export_Data находится в другом модуле и выглядит ее код примерно так:

Как видно, эта процедура может вызывать сама себя сколь угодно раз (древовидная сруктура). В этом случае мне непонятно как пихнуть ее в поток. Подскажите архитектуру, схему того, как должно все выглядеть.

TThread вполне умеет поддерживать рекурсивный вызов. Читай.

Выполнение кода в потоке без выделения его в процедуру 
Если же использовать классические потоки, то не совсем понятно, в чём именно у вас возникли затруднения.
Вы должны в btImportExportClick запустить поток, в Execute которого должен стоять вызов Export_Data(...); Всё. Рекурсия здесь как бы вовсе не при чём.
Или вы хотите вставить выполнение в потоке в саму Export_Data? Ну тогда достаточно проверять: если вы выполняетесь в главном потоке - то запускать её в другом потоке, нет - ничего не делать. Сделать это можно, например, так:

Спасибо всем, оказалось я зря пугался.