есть блок
try
{
...
...
...
}

catch()
{
...
...
...
}

Какое бы исключение не появлялось, ВСЕГДА,  вываливается красное окошко с ошибкой, не имеющее отношение к исключению.

Ты запускаеш программу из под студии или отдельно?
Если можеш приведи пример программы.

try
{
   ...................... 
    base = new CDatabase; 
    base->Open(_T("asdasdasd"));
    ..............
}

catch(...)
{
     AfxMessageBox("asdasdasd");
}


Да, студия, дэбаг.

Не знаю как в других версиях студии, но в Express в свойствах проекта есть такая тема, как Enable С++ Exceptions... Дожно стоять в Yes. Если установлено в  No, то вроде как должно выскакивать окошко... Кстати, а с каким текстом вываливается окошко?