В общем скачал архив DevExpress.ExpressQuantumGrid.Suite.rar для Delphi 2007, после распаковки появилось 8 папок(ExpressDataController,ExpressEditors Library 5,ExpressExport Library,ExpressGDI+ Library,ExpressLibrary,ExpressPageControl 2,ExpressQuantumGrid 6,XP Theme Manager)
В каждой папке есть обязательно две папки(Packages и Sources).

Я где-то из веток прочитал, что необходимо компилировать с XP Theme Manager. Запустив файл dxThemeD11.dpk у меня выдает ошибку
[DCC Error] dxThemeD11.dpk(38): F1026 File not found: 'dxThemeConsts.dcu'

Что я только не делал, сколько не перечитывал, ничего не получается :(

Я понимаю, что таких тем много и таких, как я с "ламерскими" вопросами хватает, но я прошу помочь, если кто знает, а более буду признателен, если опишите по возможности этапы установки.

Заранее всем благодарен! 

Тебе надо найти где лежит этот файл и прописать путь в Library Path. А если его нет, то найти файл dxThemeConsts.pas и попытаться его откомпилировать. 

Проверь, есть ли у тебя вообще этот файл dxThemeConsts.

Если есть то:
magnatua, компилировать package-ы нужно в определённом порядке. Возможно dxThemeConsts входит в какой-то package, который должен быть скомпилирован до dxThemeD11.dpk. 

Можешь попробовать установить с помощью LazyDelphiBuilder - он умеет компилировать package-ы в нужном порядке. 

Или воспользуйся советом Bartram-a.