Требуется запрашивать подтверждение при закрытии дилога. Для этого переопределил метод OnCancel(). Но хотелось бы что бы определять делал ли пользователь изменения в полях диалога (и только в случае внесения данных показывать предупреджение). Поля диалога связаны с переменными путем механихма DDX_Control, как узнать, что значение переменной было обновлено пользователем. Пробовал переопределять UpdateData но этот метод вызывается единыжды при инициализации диалога.

Конечно можно сделать из значений всех полей однустрочку при открытиии диалога а при закрытии проверять не изменилось ли чего, но это как-то не системно

Почитай про CPropertyPage и CPropertySheet. Возможно в твоей ситуации будет проще воспользоваться этими классами. Если все же решишь оставить свой вариант, то можно подсмотреть как реализон интересующий тебя вопрос в этих классах.

Вариант 1: переопределить OnCmdMsg диалога и ловить соответствующие уведомления - типа EN_CHANGED или CBN_SELENDOK - в зависимости от того, какие у тебя поля используются. И ставить флаг модификации, который потом проверять. 
Вариант 2: завести копию структуры данных, которая заполняется диалогом, и проверять на OnCancel идентичность. Естественно, сначала придется UpdateData (TRUE) вызвать, т.к. по умолчанию на Cancel она не вызывается. А потом, если пользователь не захотел спасать изменения, восстановить данные из запомненной копии.

Нужно понимать, что в приведенных вариантах проверяются разные вещи: делал ли пользователь какие-то действия по изменению данных и действительно ли он данные изменил? В зависимости от задачи нужно выбрать тот или иной вариант.