Пишу программу на VS 2005 для работы с базой в SQL Server 2005. Нужно сделать инсталлятор, который сначала инсталлит саму программу, а потом аттачит базу в сервере. Чем это можно сделать?

Может замутить инсталятор на Visual Studio, который сначала инсталирует твое приложение сначала, а потом запускает какой-нибудь модуль (програмку), который уже инсталирует (скачивает или как ...) базу данных с сервака.

Может что-нибудь типа того.

InstallShield-ом.

Bondik, так меня собственно и интересует как сделать этот модуль. Тут прийдется писать самому или есть какие либо готовые решения? 

Открываешь свой проект, ну в общем как положено.
Далее: (VS 2005)
File->Add->New Project->Other Project Types->Setup and Deployment и выбираешь Setup Project. 
Таким образом генерится в твоем проекте сетап.

Лезишь в Solution Explorer, щелкаешь по вновь появившемуся пункту Setup правой кнопкой. Далее Add->Project Output. Выбираешь Primary Output.

В двух словах все.

Потом когда нажмешь(выберешь) в Solution Explorer свойсетап, вверху Solution Explorer есть кнопки (ну как обычно), выберешь User Interface Editor. Наверное с помощью него можно замутить скачку твоей базы данных.

Как-то так. Я еще не до конца разобрался с этим, т.к. не дошел еще до этого. Если что, спрашивай, разберемся. Самому интересно, да и нужно будет.