Собственно говоря все сказано в теме, но может я неправильно назвал меню -
Меню которое в Windiws (например) появляеться по нажатию правой клавиши.

Используй функции CreatePopupMenu, TrackPopupMenu.

В Н файле обьяви меню:
CMenu TrayMenu;

Потом в рекцию на правую кнопку вставь :
POINT pt;
GetCursorPos(&pt);
TrayMenu.DestroyMenu();
TrayMenu.CreatePopupMenu();
TrayMenu.InsertMenu(0,MF_BYPOSITION,1300,"About...");
TrayMenu.InsertMenu(1,MF_SEPARATOR | MF_BYPOSITION,0,"");
TrayMenu.InsertMenu(2,MF_BYPOSITION,1301,"Open");
TrayMenu.InsertMenu(3,MF_BYPOSITION,1302,"Close");
TrayMenu.TrackPopupMenu(TPM_LEFTALIGN | TPM_LEFTBUTTON,pt.x,pt.y,this);

Функция обработки меню:
BOOL COхххConfDlg::OnCommand(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
CAboutDlg Adlg;
switch(wParam)
{
case 1300:// about
Adlg.DoModal();
break;
case 1301:// open
ModifyStyle(0,WS_VISIBLE);
BringWindowToTop();
Invalidate();
Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE,&MyND);
break;

case 1302:// exit
Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE,&MyND);
if(dlg.DoModal() == IDOK)
CDialog::DestroyWindow();
break;

}
return CDialog::OnCommand(wParam, lParam);
}