на сколько я понял для работы с DirectX в Delphi нужно устанавливать вот это:
http://www.clootie.ru/delphi/download_dx92.html

но к сожалению там плохо описана установка, файлов много там всяких, а с английским на этом уровне плохо.
Если кто работал с этим отпишитесь по поводу установки.

Так же у меня имеются материалы:
Есенин DirectX
Краснов DirectX
http://www.helloworld.ru/texts/comp/games/...rectx/intro.htm
http://directshow.wonderu.com/
http://gamedev.csportal.ru/3d-programming/DirectX-vs-Delphi/
и вроде всё  :'( 
Подскажите с чего лучше начать новичку в этой области.

+ на будущее для работы с 3DMax'ом:
где или что можно прочитать про это, какие компоненты тут потребуются.

Скачал: Clootie_DirectX92
Распаковал, получилось:
- Bin
- Borland_D4-5
- Borland_D6-7
- Borland_D9-10
- Compact
- Demo
- JEDI

Взял "Borland_D6-7" так как у меня Delphi 7.
Создал новый Package, назвал его Package_X, загрузил туда из "Borland_D6-7":
- D3DX8
- Direct3D9
- DirectPlay8
- DXErr9
- X3DAudio
- D3DX9
- DirectDraw
- DirectSetup
- DX7toDX8
- DXFile
- xact
- Direct3D
- DirectInput
- DirectShow9
- DxDiag
- DXTypes
- XInput
- Direct3D8
- DirectMusic
- DirectSound
- dxerr8

Нажал Compile, всё ок.
Нажал Install:
"Приложению не удалось запуститься, поскольку D3DX81ab.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему."
"Can't load package C:\Programm files\borland\delphi7\Projects\bpl\Package_X.bpl"

В общем хелп.... 

  На их же оф сайте есть все дополнительные Dll ины. См. http://www.clootie.ru/delphi/download_dx81.html для DirectX8 и http://www.clootie.ru/delphi/download_dx92.html для DirectX 9

"The D3D device has a non-zero reference count, meaning some objects were not released"

"Could not find required media. Ensure that the DirectX SDK is correctly installed"

вечно у меня всё через одно место, это появляется при открытии примеров... 

sfok3, в зависимости от версии Delphi иногда приходиться немного доработать напильником. 
Выкладывайте пример код, будем смотреть.

может проблема в том что у меня директория Media пуста? Там есть блокном, в нем: "Media files should be placed in this directory "
а что за media files   

Subset of media files from DirectX 9.0 December 2005 SDK Update - 

Внизу страницы на оф сайте проекта есть картинки