Такой вопрос, не совсем подходящий в этот раздел, но более подходящего не нашёл (разве что флейм):

Существует ли возможность запустить с сайта какое-либо приложение на клиентском компьютере или выполнить какую-нибудь команду?

Например: пользователь жмёт на ссылку и у него открывается какой-нибудь текстовый редактор или создаётся копия какого-нибудь файла.

вопрос, конечно, не по теме, лучше бы во флейм действительно запостили.
Возможность такая есть, этим занимается вредоносное ПО, которое использует различные дыры в системе, например, переполнение буфера в браузере может привести к выполнению произвольного кода в системе.