Вот есть положим Window. Я хочу чтобы у него появилось свойство Prop, а потом буду к нему байндиться. Что мне в XAML надо написать чтобы получилось всё?

В классе окна наберите в Visual Studio prop и нажмите табуляцию. Сгенирируется сниппет обычного свойства (нужно ввести тип, табуляция, название свойства, табуляция).
Если набрать propdp и табуляцию сгенерируется DependencyProperty (параметры - тип, название свойства, тип текущего класса).
Если хотите использовать Binding, лучше использовать DependencyProperty.

Ура, получилось!