Значит задача у меня следующая. Комп с ХР, DSL интернет(в частности Домолинк). Хочу заставить комп автоматически подключаться к интернету при включении или при выходе из ждущего режима.

За ранее благодарю.  

А не проще ли настроить модем, чтобы он всё время держал соединение автоматически, вместо того чтобы его делала система?

Ну да, модем и надо настраивать.

Роутер и бридж
Настроить модем можно, но во-первых, не все провайдеры это приветствуют, во-вторых, у некоторых провайдеров для доступа к внутренней сети и ФОСу, тарифицируемых отдельно, имеется отдельные логин и пароль. Придется каждый раз в модем лазить, чтобы поменять настройки. А так, действительно, роутером удобнее.

В юзергейте есть опция "автоподключение", насчет остальных прокси не знаю, тоже должно быть

Использовать стороннее ПО. В нете навалом.