 |
|
|
 
|
|
Чем корреляция отличается от ковариации? 
| Royan |
|
|||
|
Dreamer  Профиль Группа: Участник Клуба Сообщений: 1708 Регистрация: 14.9.2002 Где: Лондон Репутация: нет Всего: 15 |
Всем привет, такой вопрос, хочу до конца понять в чем тут разница. Если только в том, что корреляция нормализована на интервале от -1 до 1, то тогда вопрос снимается. Просто такое ощущение, что я еще чего-то не догоняю
-------------------- Открыта вакансия Junior Java Developer'а в нашем лондонском офисе, подробнее можно узнать здесь |
|||
|
||||
Дата 24.3.2011, 05:19 (
Загрузка ...
| Pavia |
|
||||
|
Опытный Профиль Группа: Участник Сообщений: 418 Регистрация: 6.12.2008 Репутация: 11 Всего: 12 |
Royan,
Термины разные, назначения разные. Про корреляция читай внимательно определение. http://bse.sci-lib.com/article064947.html
У ковариации есть строгое математическое определение. А у корреляции функции нет. В качестве меры корреляции можно использовать любую функцию.
В одном из вариантов да. |
||||
|
|||||
| DRUID3 |
|
||||
 Опытный Профиль Группа: Участник Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2005 Где: Kyyiv Репутация: 2 Всего: 9 |
Нет... Это бред. И корреляция не нормирована... Это коэффициент корреляции нормирован.
О, ужас,  ... У корреляции тоже строгое математическое определение... Это просто в WiKi иногда закрадываются шутники... И это определение очень простое и понятное...Просто, видимо, путаница от т.н. коэффициента корреляции Пирсона смысл которого - выявление линейной зависимости через ковариацию. Вот так, да  ... Формула как у коэффициента корреляции, но с ковариацией... Вобщем как закат, но только зеленый...P.S.: мда, статья в WiKi не блещет подачей, только запутывает... -------------------- Every time if you use Linux, you are joined to the communism... практика - критерий истины ... отделенной от нас пропастью субъективного восприятия... |
||||
|
|||||
| Pavia |
|
|||
|
Опытный Профиль Группа: Участник Сообщений: 418 Регистрация: 6.12.2008 Репутация: 11 Всего: 12 |
DRUID3,
А я ссылку давал не на википедию, а на Большую Соловецкую Энциклопедию. А её составляли профессионалы. |
|||
|
||||
| esperanto |
|
|||
 Бывалый Профиль Группа: Участник Сообщений: 194 Регистрация: 31.5.2003 Репутация: 2 Всего: 4 |
Кореляция это косинус угла между распределениями.
Ковариация это скалярное произведение между распределениями. ----------- Разница такая же как между косинусом угла и скалярным произведением двух векторов. Зная скалярное произведение и поделив его на нормы векторов получим косинус угла. вот и все удачи --------------------
B.Sc ->M.Sc.->Microsoft SDE-> (Ph.D. student + Intel SDE + psyсhology B.A) - > Skype SDET |
|||
|
||||
|
|
| Правила форума "Алгоритмы" | |
|
|
Форум "Алгоритмы" предназначен для обсуждения вопросов, связанных только с алгоритмами и структурами данных, без привязки к конкретному языку программирования и/или программному продукту.
Если Вам понравилась атмосфера форума, заходите к нам чаще! С уважением, maxim1000. |
| 0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) | |
| 0 Пользователей: | |
| « Предыдущая тема | Алгоритмы | Следующая тема » |
[ Время генерации скрипта: 0.0422 ] [ Использовано запросов: 21 ] [ GZIP включён ]
Реклама на сайте Информационное спонсорство
|
|
По вопросам размещения рекламы пишите на vladimir(sobaka)vingrad.ru
Отказ от ответственности Powered by Invision Power Board(R) 1.3 © 2003 IPS, Inc. |