Нужно в wp_list_categories() добалять параметры onclick  или onmouseover, кроме стандартных.
Это можно сделать как то?
Смысл в том, что мне нужно в ссылки категорий добавлять атрибут например onclick.

Находим в wp-includes/category-template.php wp_list_categories(), копируем себе в functions.php, обзываем по-своему, и меняем что угодно.

только в папке wp-includes ничего не меняйте, оттуда можно только копировать