Собрал LIBSSH2 -> получил файлы:
libssh2.a, libssh2.la и libssh2.lai. Первый - это очевидно статическая либа, а вот что из себя представляют последние два файла - не понятно. Что это?

Ну и главная проблема - не могу собрать ни один из примеров. Ошибка линковки:

gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0xef0): undefined reference to `CreateDCA@16' 
gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0xeff): undefined reference to `CreateCompatibleDC@4' 
gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0xf18): undefined reference to `GetDeviceCaps@8' 
gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0xf33): undefined reference to `GetDeviceCaps@8' 
gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0xf54): undefined reference to `CreateCompatibleBitmap@12' 
gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0xf6b): undefined reference to `SelectObject@8' 
gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0xf8e): undefined reference to `GetObjectA@12' 
gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0x1037): undefined reference to `BitBlt@36' 
gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0x104e): undefined reference to `GetBitmapBits@12' 
gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0x10c3): undefined reference to `SelectObject@8' 
gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0x10ce): undefined reference to `DeleteObject@4' 
gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0x10db): undefined reference to `DeleteDC@4' 
gcc/mingw32/4.7.2/../../..\libcrypto.a(rand_win.o):rand_win.c:(.text+0x10e8): undefined reference to `DeleteDC@4' 
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status 

В итоге гугл дал ответ: + "-lgdi32" и всё заработало.
Отсюда вопрос (на будущее): Как можно было понять, что не хватает именно этой либы (это же вообще часть GUI, зачем он там?..) ???
Более общий вопрос: как вообще работать с ошибками линкера - они не информативны или я чего-то не знаю. Просветите!

Для потомков параметры сборки примера ssh2.c (вдруг пригодится): gcc -o ssh2.exe ssh2.c -lssh2 -lssl -lcrypto -lz -lws2_32 -lgdi32

Вбиваете в MSDN в поиск первый неопределенный символ, открываете описание этой функции и смотрите, в какой библиотеке он находится (внизу раздела).