HKEY hKey = NULL;
    
    if (RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, TEXT("Software\\Microsoft\\Windows\\Current Version\\Run"), &hKey) == ERROR_SUCCESS);
    {
        cout << "++";
    }
    char *adr = "C:\\Users\\Я\\Desktop\\лаба.exe";
    if (RegSetValueEx(hKey, TEXT("MyProganame"), 0, REG_SZ, (LPBYTE)adr, strlen(adr)*sizeof(TCHAR)) == ERROR_SUCCESS);
    {
        cout << "++";
    }
    RegCloseKey(hKey);
я не понимаю в чем проблема, ошибки не выдает, а в автозагрузку не идет. Да и в hKey после всего NULL(ну перед Close). И еще, если выполняется без ошибок возвращает ERROR_SUCCESS?

Дело в Unicode. Выключите в свойствах проекта Unicode.

Ну и в "Software\\Microsoft\\Windows\\Current Version\\Run" может не дать записать - Registry Virtualization однако